Performance Comparison Of Regularized Regression Methods On The Modelling And Forecasting Of Bitcoin And Ethereum Prices
Son on yılda,
yatırımcılar, kripto paraların gelecekteki potansiyel değerlerini modelleme ve
tahmin etme konusuna ilgi göstermektedir. Bu amaçla, değişken seçimi ve
düzenleme (regularization) işlemlerine olanak sağlayan çoklu doğrusal
regresyon, Ridge regresyonu, Lasso regresyonu ve Elastic Net regresyonu
karşılaştırılmıştır. Bu tür bir karşılaştırma literatürde henüz gerçekleştirilmemiştir.
Analiz, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ile ilgili olarak Google ve Wikipedia
trendleri ve hisse senedi endeksleri, altın ve petrol fiyatları, merkez bankası
faiz oranları, döviz kurları ve politika belirsizliği dahil olmak üzere 17 ortak
faktörle ilişkili haftalık veriler (2015-2019 dönemi) kullanılarak
uygulanmıştır. Ampirik bulgular, model uyumu ve öngörülebilirlik açısından
Elastic Net yaklaşımının diğer yöntemlerden daha üstün olduğunu ortaya
koymaktadır. Elastic Net çerçevesinde, Bitcoin fiyatı üzerinde en büyük
(pozitif) etkiyi "Bitcoin" terimi için Google trendi gösterirken,
Ethereum fiyatı üzerinde en büyük (negatif) etkiyi Çin Yuanı (CNY) ile ABD
Doları (USD) döviz kuru göstermektedir. Araştırma bulgularına dayanarak, temel
politika çıkarımları ortaya konmuştur.
Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.
Atıf Sayısı :
